1819 blei det reist eit kapell på Lunde. Då dei planla å bygga ny kyrkje på Tonstad i 1840-åra var det tale om å legga ned kapellet og bygga ny kyrkje for heile dalen på Hompland. I avrøystinga om dette gjekk folk i mot denne tanken. Ved kongelig resolusjon av 29. oktober 1847 blei Lunde kapell godkjent som soknekyrkje. Sirdal blei eige prestegjeld i 1854 med Tonstad som hovudsokn og Lunde som anneks.
Arbeidet med ny kyrkje tok til. Dei ønskte å bygga lik Tonstad kyrkje, men litt mindre. Sokneprest Hans Petter Blix Rynning anbefalte utkastet til ny kyrkje på Lunde. Då kyrkja blei anbefalt av alle kyrkjelege instansar, og kyrkjelyden var veldig fattig, innstilte departementet til godkjenning av planane til tross for at Linstow sine typeteikningar ”ikke længer ansees ganske tilfredsstillende og derfor nu kun undtagelsesvis tillades benyttede." Ved kgl res 7.12,1872 blei planane approbert. Kyrkja er bygd over slottsarkitekt Linstow si mønsterteikning som blei brukt på mange kyrkjer i Rogaland inkl. Sirdal frå 1830 og fram til bygginga av Lunde kyrkje. Lunde blei dermed den siste i rekka av den såkala Rogalandstypen.
I 1873 stod den nye kyrkja ferdig, og den blei vigsla av agderbiskop van der Lippe 1. oktober. Medan dei bygde kyrkja, måtte konfirmantane gå heilt til Tonstad til konfirmantførebuing. Då fekk dei i oppdrag av bygningsmennene å bera spiker til kyrkja frå handelsmannen på Tonstad. Det var same byggmeister som hadde ansvaret som ved bygginga av Tonstad kyrkje meir enn 20 år tidlegare, Tollak Gudmestad frå Jæren. Han stod bak ikkje mindre enn 12 bygg frå 1830 og fram til Lunde kyrkje stod ferdig i 1873.
Tonstad kyrkje er 4 alen lenger og 1 alen breiare og høgare. Framme i koret har ein dei samme galleria, men det er litt mindre plass på Lunde enn i Tonstad. Biskop Munch uttalte rundt 1830 seg negativt om den type gallerier: "Ungdommen samla seg gjerne der og, trampet i gulvet, kaste hattene sine ned for å slukke alterlysene og spytte nattverdgjestene i hodet."
Altartavla og preikestolen er frå 1620, og måla av den kjende renessansekunstnaren Gottfried Hendtzschel i 1637. Han har mellom anna òg smykka ut kyrkjene på Ogna og i Sokndal. Altartavla og preikestolen har tidlegare stått i Lund kyrkje på Moi og i Bakke kyrkje. Altartavla skal òg ha stått i det vesle kapellet som stod på Lunde før kyrkja blei bygd. Tavla har blitt overmalt fleire gonger. I 1840 skal den ha vore rosemåla, men allereie året etter på fekk den fire strøk med gråvkvit maling med eit gyldent kross på midtfeltet. I 1930 blei altartavla restaurert og den fekk tilbake dei opphavelege fargane som Hendtzschel hadde gitt ho.
I 1964 kom det flotte krossfestingsbiletet på plass på midttavla. Det er laga av Sverre Næsheim,og er ein kopi av biletet i Ogna kyrkje som Gottfried Hendtzschel måla i 1627. Tavla i Lunde hadde opphaveleg tekst også på midtpartiet, der stod dei ti boda.
Orgelet er frå 1983, det har 10 register og er bygd av Rudolf Janke som er frå Tyskland. Kyrkja vart pussa opp til 100 års jubileet i 1973.